PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FQCHX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FQCHX с ^SP500TR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FQCHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQCHX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FQCHX и ^SP500TR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FQCHX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.50%
126.87%
FQCHX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FQCHX:

0.88

^SP500TR:

0.55

Коэф-т Сортино

FQCHX:

1.38

^SP500TR:

0.91

Коэф-т Омега

FQCHX:

1.24

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FQCHX:

0.63

^SP500TR:

0.58

Коэф-т Мартина

FQCHX:

3.89

^SP500TR:

2.24

Индекс Язвы

FQCHX:

1.59%

^SP500TR:

4.82%

Дневная вол-ть

FQCHX:

6.35%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

FQCHX:

-21.04%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FQCHX:

-3.57%

^SP500TR:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FQCHX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.29%.

FQCHX

С начала года

-1.53%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-0.46%

1 год

5.57%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-3.29%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-4.54%

1 год

10.66%

5 лет

15.90%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FQCHX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FQCHX
Ранг риск-скорректированной доходности FQCHX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQCHX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQCHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQCHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FQCHX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FQCHX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQCHX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.55
FQCHX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FQCHX и ^SP500TR

Максимальная просадка FQCHX за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQCHX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.57%
-7.57%
FQCHX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FQCHX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series CH (FQCHX) составляет 3.90%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что FQCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.90%
11.21%
FQCHX
^SP500TR